2001年，梅艳芳查出宫颈癌，医生建议切除子宫，治愈的几率很高。可那时候她心里特别想结婚生孩子，不愿意失去生育的机会，就拒绝了手术，选择保守治疗。这件事她只告诉了好友刘培基，对外隐瞒病情，依旧坚持登台演出。
2002年，梅艳芳举办出道二十周年演唱会，和张国荣同台合唱《芳华绝代》。那时候两个人都承受着病痛与精神上的煎熬，却都没有向对方吐露苦楚。2003年张国荣离世，这件事对梅艳芳打击巨大，她的身体也快速变差。
到2003年7月，癌细胞已经扩散。她接受化疗和电疗，但效果并不理想。知道自己时日不多，她决定暂停化疗，在红磡体育馆连开8场告别演唱会，完成自己最后的舞台心愿。
最后一场演出，她穿上刘培基为她设计的白色婚纱，唱响《夕阳之歌》，把自己嫁给热爱的舞台，这一幕成为永恒的经典。2003年12月30日，40岁的梅艳芳，因为癌细胞转移肺部，引发肺衰竭不幸离世。
让人唏嘘的还有身后事。她提前设立信托管理遗产，每个月给母亲覃美金7万港元生活费。可母亲和哥哥并不满意遗产分配，长年打官司争夺财产，留下许多难堪的风波。梅艳芳的姐姐梅爱芳，同样患上宫颈癌，41岁便离开了人世。
后来香港星光大道为梅艳芳设立铜像，记住她为乐坛做出的贡献。梅艳芳的故事也提醒我们，在生命面前，要理性看待取舍。再美好的心愿，也不能拿健康去赌。